期权的时间价值公式,期权时间价值

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  • 期权时间价值
  • 期权的时间价值是怎么确定的?
  • 计算虚值期权的时间价值
  • 关于期权时间价值的计算
  • 期权利润如何计算
  • 看涨期权和看跌期权的计算
  • Q1:期权时间价值

    你得知道内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润,也就是说我现在就执行期权时的获利,如果权利金小于内涵价值,就是我花1块就能立马赚2块。。。。哪有那么好的事情。。所以权利金一般都会比内涵价值高。如果真比他低了。。那卖期权的那个人就是傻子了。。
    不过你可以这么想,真要是低了,时间价值是负数,就代表不需要时间即可获利,也是有意义的,只是由于不可能出现这种情况所以讲时间价值都是大于等于0 的。(内涵价值也是大于等于0 的,小于0 的叫虚值)
    至于第二个问题我也没搞懂--~不过内涵价值不会牵扯到未来啊。。那会受影响的只有期权价格也就是权利金了。。那就得研究期权定价了。。--!!那个好复杂的说
    期权定价你可以看看简单点的BS模型,或者其他像Rho之类的。
    简单点来说吧,高利率情况下的折现值会减小么,那就是期权价值减小,在内涵价值不变的情况下,那就是时间价值减小了。。这是粗略的解释,详细的就去看数学模型吧。

    Q2:期权的时间价值是怎么确定的?

    期权的时间价值,取决于期权时间那期权标的物价格的波动。但目前为止还没有定量分析法。

    Q3:计算虚值期权的时间价值

    有点难的东西

    Q4:关于期权时间价值的计算

    这是美国的交易报价方式,不同的品种其报价方式是不同的,在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的,但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的,原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明)。

    Q5:期权利润如何计算

    (当前时点价格 - 初始价格) / 初始价格

    Q6:看涨期权和看跌期权的计算

    买入两份期权成本是5元,价格再8-12元之间不会行权,加上成本,价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
    所以15块时,股票赚5块,看跌期权不行权,看涨期权行权赚3元,成本5元,收益是5+3-5=3元
    12元时,股票赚2块,看涨期权可行权可不行权,看跌期权不行权,收益2-5=-3元
    下跌到5元时,股票亏5元,看跌期权赚3元,加上成本,收益是-5-5+3=-7元。
    你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

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